金鉱株にいよいよ大きな動きがやって来る!?

金鉱株が好きな知人から今朝聞いた話です。下は、金鉱株のETFの日足チャートです。


見ての通り、ボリンジャーバンド(A)を入れてあります。下半分に表示されているのは、バンド幅を示すBollinger BandWidthという指標です。バンド幅が広い時は高数値(B)となり、バンド幅が狭くなると低数値(C)になります。言い換えると、上限バンドから下限バンドまでの距離が大きくなるとBのような現象が起き、上限バンドから下限バンドまでの距離が狭くなるとCのような現象が見られます。

上のボリンジャーバンドのパラメーターは一般的に使われているものですが、長期的に投資をしている知人は、こんなパラメーターを使っています。


先ず、真ん中の線(A)は200日移動平均線です。上限(B)と下限バンド(C)は、200日移動平均線から±2シグマ離れたところに引かれています。矢印の方向で分かるように、上限と下限バンドが接近し、バンド幅が狭くなっています。その様子は、バンド幅を示すBollinger BandWidth(D)に明確に示されています。

Bollinger BandWidthの数値は単に下降しているだけでなく、ここ1年間見たことのない低レベルに下がっています。言い換えると、現在のバンド幅は極めて狭い訳ですから、次にやって来るのはバンド幅の拡大、大きな値動きです。

では、やがてやって来る大きな値動きは、どちらの方向になるでしょうか?下げ方向でしょうか、上げ方向でしょうか?最近4カ月の様子を見てみましょう。


長期トレンドを示す200日移動平均線の下降は終わり、なだらかな上昇が始まっています。長期トレンドが上向きになっている訳ですから、現時点では買いが優勢です。円内で分かるように、ストキャスティクスも売られ過ぎを示していますから、ここで買いを考えている投資家も多いことでしょう。

もし現在の価格(23ドル28セント)で買った場合、私ならボリンジャーバンドの上限バンド(25ドル35セント)で利食い、もし思惑が外れた場合は200日移動平均線割れ(22ドル87セント)で損切ります。リスクは41セント、リワードは2ドル7セントですから文句無いリスク・リワード比です。

(*金鉱株の好きな知人は、このETFを既に買っていますが、私は保有していません。)

コメント

Shun さんの投稿…
ボリンジャーバンド(200)は初めて見ました。
ナルホドな利用法ですね。

ありがとう御座います。
T Kamada さんの投稿…
Shun さん

20が一般的なので、200を使っている人は、かなり少ないと思われます。コメントありがとうございます。