米国債ETF: グランビルの買いシグナル?

あと数分で月曜の米国株式市場が終了します。コロンブス・デーで国債の取引は休み、それに銀行も休みということで、さすがに閑散とした一日となりました。そんな中で目立ったのはツイッターです。

日足
ツイッターが買収される可能性はゼロ、という報道が売り材料となり、株価は11.5%の暴落です。

入れた円で分かるように、チャート上には、いたるところに窓があります。正に荒い値動きの株であり、こんなものを持っていたら安心して寝ることができませんから、投資家には敬遠されるタイプの株です。

国債市場は休みでしたが、株式市場は開いていたので、国債のETFはいつものように取引されました。下は、米長期国債のETF、iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT)の日足チャートです。


矢印で示しましたが、ETF価格は上昇する200日移動平均線のテスト中です。ここで思い出すのが「グランビルの法則」です。
日刊ゴールデンクロスから抜粋:
グランビルは株価と200日移動平均線の関連より、8つの法則を導きました。これがいわゆる「グランビルの法則」です。8つの法則は、4種類の「買いシグナル」と4種類の「売りシグナル」から成り立っています。
国債のETFには、第3番目の買いシグナルが出ている可能性があります。

日刊ゴールデンクロス
株価は下降しますが、上昇する200日移動平均線がサポートになります。買い出動は、株価に反発が見られた時点で行います。

ストキャスティクスも売買タイミングを計るのに役立ちます。


1で分かるように、ストキャスティクスは20を割り、ETF価格が売られすぎであることを示しています。買いは2のように、ファストラインがスローラインをクロスした時点で行う、またはファストラインが20を上抜けたところで行います(3)。目標価格は、レジスタンスになりそうな9月の高値(4、139ドル)になり、思惑が外れてETF価格が200日移動平均線を割ってしまったら損切りです。

(情報源: 日刊ゴールデンクロス

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