2015年7月14日火曜日

偽ニュースで跳ね上がったツイッター株、3日前には不審なオプション取引

今日の一騒動はツイッターです。



「ツイッターが買収される」、というヘッドラインですが、これはブルームバーグとそっくりに作られた偽サイトです。情報はデタラメでしたが、株価は瞬時跳ね上がりました。

3分足チャート
ブルームバーグを利用して株価の吊り上げを狙う悪質な犯罪ですが、ゼロヘッジはこんなことを指摘しています。
ニュースは完全な嘘であり、この偽ブルームバーグ・サイトは4日前に作られた。犯人の意図は何だろうか?昨日、誰かがツイッターのコール・オプションを大きく買っている。具体的に説明しよう。ツイッターが35ドル付近で取引されている時、あと3日で時間切れとなるコールオプション(ストライク・プライスは37ドル)を400ロット買った人がいる。買値は21セントから30セント、そして今日1ドルから2ドルで売却している。
金額は大した額ではありません。1ロットは100株に相当しますから、400ロットは4万株分になります。買値は21セントから30セントですから、平均値25.5セントとして計算すると計10,200ドルになります(25.5セントx40000)。今日の売値は1ドルから2ドルですから、平均値1ドル50セントで計算すると計6万ドル(1ドル50セントx40000)になり、極めて大ざっぱな推測ですが約4万9800ドルの利益(約614万円)です。

繰り返しになりますが、金額は大した額ではありません。しかし、オプション取引で400ロットというのは目立つ大きな数字です。更に、かなりの確率で上昇するという自信が無ければ、あと3日で時間切れとなるコールオプションをわざわざ買う人はいません。それにもう一つ付け加えれば、購入されたオプションはアウト・オブ・ザ・マネーですから、この400ロットの買いはかなり目立ちます。
アウト・オブ・ザ・マネー:「OTM」とも呼ばれ、オプションについて、本質的価値を有していない状態(不利な状態)のことをいう。(iFinance)
さて、私がツイッター株の異常な動きを知ったのは株トレーダーたちのツイートです。おまけに、9万7000人を超えるフォロワー数を持つCNBCのCarl Quintanilla氏もツイートしてますから、ツイッター株を買ってしまった人は思っている以上に多いかもしれません。

Carl Quintanilla: 「この報道でツイッターは5%の急騰」

(情報源:TWTR Stock Pumps & Dumps After Fake 'Bloomberg' Report

Twitter takeover hoax is latest trick to be played on Wall Street

Carl Quintanilla氏のツイート

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