著名トレーダー、リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ氏の話を少々、、

スイングトレードは2、3日、長くても5日間で終わるトレード、と一般的に解釈されています。数日間に渡るトレードですから、オーバーナイトのポジションを持つことになるのですが、著名トレーダーのリンダ・ブラッドフォード・ラシュキ氏は、こんなことを指摘しています。

リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ氏
もしトレードが思惑どおりに動いているならオーバーナイトのポジションを作ること。
このルールを忘れている人は、けっこう多いのではないでしょうか。スイングトレードは、たしかに数日間に及ぶトレードです。しかし、たとえ損切りの値段に達していなかったとしても、もし損が出ているなら、そのトレードはデイトレードとして手仕舞うべきであり、オーバーナイトのポジションにしてはいけません。何故なら、たとえば買った場合ですが、強く引けた株は翌日も強いスタートになる確率が高いので、寄付き早々の利食いが可能になります。しかしその反対に、損が出ている弱く引けた株は、翌朝も弱い開始となることが多いですから、けっきょく損切りになってしまいます。場合によっては、窓を開けての下げで寄付くこともありますから、予想以上の損になってしまう、といった事態も発生します。

ラシュキ氏が次に挙げているのはこれです。
適切にエントリーしたトレードは思っていた方向に直ぐに動き出す。
皆さんの上手くいったトレードを思い出してください。絶妙なタイミングでエントリーしたトレードは実に軽快、そして小気味よく目標価格に達するものです。

エントリー・タイミングをつかむために、トレーダーたちは指標を使う訳ですが、指標についてラシュキ氏はこう語っています。
時計が二つあったのでは、どの時間が正しいかが分からない。
言うまでもなく、二つの時計が両方とも同じ時刻を示しているなら問題はありません。もちろん、同時刻が表示されているなら、時計は一つあれば十分です。しかし、時刻が一致しない場合は、どちらの時計が正しいのでしょうか?実際の例で見てみましょう。下は、金価格に連動するETFの日足チャートです。


先ず、ストキャスティクスを見てください。Aの部分で分かるように、赤い線が青い線を上から下にクロスして売りシグナルが出ています。しかし、MACD(B)はまだ上向き、そしてストキャスティクスのようなクロスは起きていませんから、依然として買いシグナルが継続しています。どちらの指標に従うべきでしょうか?正しいのはストキャスティクスの売りシグナルでしょうか、それともMACDの買い継続でしょうか?正に、時計が二つあったのでは、どちらが正しい時刻を表示しているのかが直ぐに分かりません。

ラシュキ氏が有名にした指標に、MACDのパラメーターを3、10、16に設定した3/10オシレーターがあります。


1の青い線はシグナルライン、点線(2)はゼロラインです。シグナルラインがゼロラインより上なら買い基調、その反対にゼロラインより下なら売り基調です。現在の位置を見てください。シグナルラインはゼロラインより上(3)ですから、現時点における金価格に連動するETFは買い基調です。このように、3/10オシレーターは基調を直ぐに判断できるので便利です。

もう一つ付け加えると、現在の買い基調は強い買いではありません。なぜなら、一つ上の時間軸、週足チャートの3/10オシレーターは売り基調だからです。


1を見てください。シグナルラインはゼロラインより下にあり、売りが優勢であることが示されています。勝率を高めるために、週足と日足が同じ基調にある株をトレードすることをお勧めします。

(参照した記事:Time Tested Classic Trading Rules for the Modern Trader to Follow

Swing Trading: Rules and Philosophy

コメント