2014年7月12日土曜日

今週最も買われたのは金鉱株: どうやったら他の人より早く買えるのか??

今週のダウ工業株30種平均はマイナス0.47%、S&P500指数はマイナス0.51%、そしてナスダック総合指数はマイナス0.81%で終了です。主要3指数が揃って下げとなりましたが、これとは反対に買われたのは金です。金鉱株指数の日足チャートを見てみましょう。


緑は20日移動平均線、青は50日移動平均線、赤が200日移動平均線です。先ず、この3本の移動平均線から言えることは、金鉱株はまだ完全なアップトレンドになっていません。下はアップル株の日足チャートですが、アップトレンドではこのように上から20日、50日、そして200日移動平均線の順番になります。そして、全ての移動平均線は上昇しています。


それでは、もう一度、金鉱株指数を見てみましょう。


先ず1の部分です。50日移動平均線が200日移動平均線を越えようとしています。上抜けとなると、3本の移動平均線の並び方は上から20、50、200日となり、アップトレンドの1条件が満たされます。もちろん並び方が正しいだけでは強いアップトレンドと言うことはできません。アップトレンドが確立するためには、更に次の3条件が必要です。

① 20日移動平均線が前回のピーク(A)を突破すること。

② 50日移動平均線が前回のピーク(B)を突破すること。

③ 200日移動平均線の上昇が始まること。

もちろん、それらの全条件が揃う頃には、金鉱株は誰が見ても明らかなアップトレンドになっていますから株価はかなり高くなっていることでしょう。確認してから買うことは大切なことですが、条件があまりにも出揃った時点での買いは、あきらかにタイミングが遅すぎます。

少しでも他の人より早く買おう、と投資家やトレーダーは努力する訳ですが、実際にはどんな方法を使っているのでしょうか?上の金鉱株の場合、トレーダーたちは6月に買っていますが、別に秘密の方法を使った訳ではありません。単に移動平均線とMACDを使っただけです。


入れた二本の移動平均線は、front weighted moving averageと呼ばれる加重移動平均線です(赤は9日、青は18日)。そして下の指標は広く使われているMACDですが、パラメーターはお馴染みの12/26/9ではなく8/13/5です。

先ず1の部分です。MACDラインが下から上にシグナル・ラインをクロスして買いシグナルが出ています。実際に買ったのは移動平均線のクロスが起きた日、6月12日(2)です。要するに、MACDと移動平均線の二つからのシグナルが出揃った時点での買いです。3の部分ではMACDラインがシグナルラインを下抜け売りシグナルが出ています。しかし、移動平均線のクロスは起きていませんから買い姿勢が続いている状態です。もちろん、完璧なトレード方法などありませんから、最も重要なのはポジションの適切な管理です。

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