株チャートの分析について:多重共線性を避けること

“早死にを避ける8つのルール”、という記事を読んでいるところです。一番目のルールは、「痩せ過ぎにならない程度に体重を落とす」というものですが、これを株トレードにあてはめてみました。
要らない情報を捨てること。
情報というのはニュースだけではありません。トレーダーの中には、ニュースを無視してチャートだけを頼りにトレードしている人たちがいます。先ず、下のアップル株の日足チャートを見てください。


ボリンジャーバンド、移動平均線、出来高、ストキャスティクス、MACD、RSI、と色々な指標が入っています。慣れてしまえば問題ないのかもしれませんが、あまりにもゴタゴタとしていて、この株は現在買いなのか、それとも売りなのかがよく分かりません。具体的に言うと、ストキャスティクスは上向きですがRSIは下向きです。どちらのシグナルに従ったら良いのでしょうか?

よく言われることですが、多数の指標は「3つの時計」を持っているようなものです。一つは12時5分、二番目の時計は12時15分、3つ目の時計は12時35分を示しています。どの時計が正しいのでしょうか?どの時計に従ったら良いのでしょうか?

ボリンジャーバンドの考案者、ジョン・ボリンジャーさんは、「チャートを適切に分析するためにはMulticollinearity(多重共線性)を避けることだ」、と語っています。
今日の言葉:Multicollinearity(多重共線性)
指標には3つのカテゴリーがあります。

資料:stockcharts.com
値動きの勢いを見るモメンタム系、株価の方向を見るトレンド系、そして売買の圧力を見る出来高系の三つです。(注: ボリンジャーバンドは新カテゴリーに属し、これ一つでモメンタム、トレンド、ボラティリティを判断できる。)たとえば、モメンタム系の指標にはRSIやストキャスティクスがあるわけですが、もう一度アップル株の日足チャートを見てください。RSIとストキャスティクスの両方が入っており、これが「Multicollinearity(多重共線性)」です。

多重共線性を避けるためには、使う指標を各カテゴリーから一つにしぼることです。既にRSIを入れたのなら、ストキャスティクスを使う必要はありません。同様に、トレンド系の指標として移動平均線を選んだのなら、同じカテゴリーに属するMACDを使う必要はありません。もちろん、移動平均線とMACDの両方を使っている人たちは多数います。しかしこの場合、移動平均線はトレンドの確認、そしてMACDはダイバージェンスの発見という明確な目標があります。

上のチャートに、各カテゴリーから一つだけ指標を入れた例が下です。


1、50日移動平均線: トレンド系指標

2、RSI: モメンタム系指標

3、オン・バランス・ボリューム(OBV): 出来高系指標

もちろん、これがベストなチャート・セットアップということではありませんが、こうすることでチャート分析に混乱を起こすMulticollinearity(多重共線性)を避けることができます。


(参照した記事: 8 Simple Rules to Reduce Your Risk of Dying Early

Multicollinearity

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