金のETFに大きな賭け

1時間ほど前に金曜の米国株式市場が終了したところです。実は、今日は金のETF、SPDR Gold Trust(GLD)に注目していました。売られすぎなので買ってやろう、といったことではなく、注目した原因は木曜のマーケット終了後に見つけたこのツイートです。





重要なのは下線の部分です。こういう意味になります。「SPDR Gold Trust(GLD)の10月限131ドルのコールオプションを$1.75で5万枚の買い、という875万ドルに相当する強気な取り引きがあった。」 (*計算方法: オプション1枚には100株入っているので、1枚買うには$1.75x100=$175が必要です。購入枚数は5万枚ですから、総額は$175x5万枚=875万ドルです。)

5万枚というのは膨大な枚数です。1枚で100株分コントロールできる訳ですから、5万枚は500万株をコントロールするのと同じです。一般的に言えることは、個人がオプションに使う金は数百ドルから数千ドルが普通ですから、875万ドルというのは正に桁外れな額です。

下はSPDR Gold Trust(GLD)の今日の動きです。(5分足チャート)



Aが寄付きです。窓を開けての弱いスタートでしたが売りは続かず、マーケットは開始30分後に底打ちとなり、結局+2.73%の強い終了となりました。

下は日足チャートです。



矢印の方向で分かるようにダウントレンドに変化はありません。しかし今日の陽線(1)は、昨日の陰線をほぼ包み込む強気な形ですから、続伸に期待している人が多いことでしょう。出来高(2)は陰線だった昨日の量を上回り、おそらく空売りの手仕舞いが中心と思われますが、久しぶりに見る買い圧力です。

もちろん、今日の動きを見ただけで金は底を打った、と判断することはできません。数日間に及ぶ反発ラリーの可能性はあると思いますが、下降する20日、50日移動平均線付近には次の空売りチャンスを狙う売り手たちが待っていることでしょう。

さて、$1.75で買われたコールオプションですが、今日の終値は$2.15です。一日で20%を超える利益ですから悪くありません。

金の上昇で金鉱株も買われました。下は金鉱株のETF、Market Vectors Gold Miners (GDX) の週足チャートです。



1で分かるように、今週のローソク足は下ヒゲが目立ち、ほぼ高値で終了していますから、下降する10週移動平均線付近までの戻しが期待できそうです。更に二本の矢印が示すように、株価は下げ方向ですがRSIは既に上げが始まり、ダイバージェンスの買いシグナルも出ています。

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