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株の相関性

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マーケットと反対に動くボラティリティ指数(VIX)は、逆指標として有名だが、ここでゼネラル・エレクトリック(GE)の日足チャートを見てほしい。



明確なダウントレンドだ。今回も、下降する20日EMA(平滑移動平均線)の突破に難航し、陰線が形成された。それでは質問しよう。GEと逆に動く株は、どうやったら簡単に見つけることができるだろうか?

ここで役立つのが相関分析だが、早速、ウェブページを一つ紹介しよう。 http://www.sectorspdr.com/correlation/




1、ここに相関性を調べたい銘柄のシンボルを入れて「エンター」キーを押す。

2、ここに相関性の高い銘柄が表示される。(1に入れた銘柄と同方向に動いている銘柄。)

3、ここに相関性の低い銘柄が表示される。(1に入れた銘柄とは反対に動いている銘柄。)

4、ここで、相関性を調べたい期間を調整する。

それでは、ヤフー(YHOO)で実際にやってみよう。

先ず、下がヤフーの日足チャート。









1、ヤフーのシンボル「YHOO」を入れて「エンター」キーを押す。

2、ヤフーと同方向に動いている銘柄。

3、ヤフーと反対に動いている銘柄。

4、ここ6カ月間の相関性。


では、S&P500指数の日足チャートに移ろう。




また20日EMAが壁になった。今日の値幅は、ここ7日間で最も狭く、トレーダーたちはこんな日をNR7と呼んでいる。NR7の翌日は大きな値幅になりやすいことから、NR7に注目するトレーダーは多い。


個別銘柄を見てみよう。



Harley-Davidson, Inc. (HOG) 日足

下降する20日EMAがレジスタンスになり、目立つ上ヒゲを作って終了した。下は15分足。



サポートライン割れで売る方法がある。


売り切れ!

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金融安定化法案のセールスマンとして、連日議会を訪れた二人、ポールソン財務長官、そしてバーナンキ連銀議長のマスクが売り切れとなった。値段は、どちらも約7800円だから、決して安いマスクではない。

明日はハロウィーン。はたして街角で、このマスクを見ることができるだろうか。楽しみだ。
(写真:http://benandhank.com/

長い!!

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舌が長くて便利なことは何だろうか? しかし、もし猫舌だったら最悪だ。

(写真:frinko.com

引け間際に殺到した売り

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下は、ダウ指数に連動する、ダイヤモンド(DIA)の15分足チャートだ。




大引け間際、極めて長い陰線(1)が形成された。何が起きたのだろうか?2時15分(2)、予想どおりの金利引下げが発表された後、マーケットは少し売られた。しかし、直ぐに反発して順調に上げていたのだが、3時45分、マーケットは急に崩れた。

APは、こう報道している。

終了直前、なぜマーケットが急落したかについては、二つの見方がある。先ず、ダウ銘柄ゼネラル・エレクトリック(GE)から発表された、精彩を欠く収益見通し。そして、単なる利食いというものだ。どちらにしても、終了間際の混乱した時間帯に起きた出来事だから、マーケットの適切な反応は、木曜のマーケット開始を待つしかない。

下は、GEの15分足チャートだ。



強烈な陰線が形成されている。


そして、下はトヨタモーター(TM)の15分足。


これも終了間際に売られている。

とにかく、大量の銘柄が引け間際に売られているから、ファンドによるプログラム・トレードがあったことは間違いなさそうだ。


S&P500指数の日足チャートに移ろう。




20日EMAから跳ね返され、目立つ尻尾を作って、ほぼ安値引けとなった。こんな終わり方だから、売りを考えているトレーダーが多いことだろう。

個別銘柄を見てみよう。



Linear Technology Corp. (LLTC)  日足

安値からのプルバックが終了したようだ。売り候補リストに入れておこう。


マーケットは下げ疲れた?

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火曜のマーケット

ダウ:+889.35 +10.88% ナスダック:+143.57 +9.53%

連邦公開市場委員会をあと一日残し、マーケットは、強力なラリーを展開した。何か特別な買い材料があったのだろうか?投資戦略家の、ボブ・アンドレス氏は、こう語っている。

「昨日、今日の乱高下を説明できるファンダメンタル要素は見当たらない。実際問題、私たちは適切な理由を探すのに苦労している。とにかく、低迷していただけに、マーケットは下げ続けることに疲れてしまったようだ。」

特に目立ったのは、17.51%の上昇を見せた、不動産投資信託指数だ。



不動産投資信託指数 (日足)

見ての通り、大陽線が形成され、下降するトレンドラインが目前となった。

とうぜん疑問になるのは、米国住宅市場は底を打ったのだろうか、ということなのだが、こんなデータがある。




(チャート:http://bespokeinvest.typepad.com/bespoke/2008/10/new-and-existing-home-sales-charts.html

新築住宅販売件数(B)は相変わらず、はっきりしたダウントレンドだが、中古住宅販売件数(A)には回復の兆しが見える。


S&P500指数の日足チャートに移ろう。




前日3日分のローソク足を包み込む、特大な陽線が出来上がった。次の焦点は、下降する短期トレンドラインを突破できるかだ。


日本時間、木曜午前3時15分頃に連邦公開市場委員会が終了し、金利動向が発表される。オーバーナイトのポジションに気をつけてほしい。更に、水曜のマーケット開始1時間前に9月分の耐久財受注が発表され、マイナス1.0%が予想されている。





(AOLから)

質問:今年の休暇シーズンは節約する予定ですか?

回答:

はい 79%

いいえ 21%

総回答数 24348




下げの起きやすい最後の1時間

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下は、ダウ指数に連動する、ダイヤモンド(DIA)の15分足チャートだ。



午前中、マーケットはラリーを展開したが、金曜の高値(1)がレジスタンスになり下げに転じた。特に目立つのは、終了直前の急激な下げと、跳ね上がった出来高(2)だ。

10月23日、ウォールストリート・ジャーナルは、こんな報道をしている。

今年の4月1日から10月17日を振り返ると、ダウ指数は総合で28%の下落になった。興味深いことは、この下げ幅の約半分は、終了間際の1時間に起きている。


個別銘柄を見てみよう。




Chevron Corp. (CVX) 日足

下降する20日EMA(平滑移動平均線)の下に、三角形が出来ている。ブレイクダウン候補リストに入れておこう。


火曜のマーケット開始30分後、10月分の消費者信頼感指数が発表され、アナリストは52.0の予想をしている。また、火曜、水曜の二日間にわたり連邦公開市場委員会が開かれる。オーバーナイトのポジションに注意してほしい。





(CNNマネーから)

質問:まだ正式な発表はありませんが、米国は、既に不景気に陥っていると思いますか?

回答:

・既に不景気だ  89%

・不景気ではない  7%

・分からない  4%

総回答数: 91708


下降トライアングル

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S&P500指数(日足)

下降トライアングルの底辺がテストされている。トレンドを考慮すると、下放れを狙うことになるが、言うまでもなく、上辺突破は買いシグナルになる。




下降トライアングル

Aで分かるように、上辺から底辺までの長さを測ることで、目標株価を設定できる。



個別銘柄を見てみよう。



Fastenal Co. (FAST) 日足

底辺を割って安値が更新された。下は30分足。




サポートライン割れで売る方法がある。



金融安定化法案

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(http://bigpicture.typepad.com/comments/2008/10/fire.html)

庶民の家は燃え、銀行だけが助かった。

とにかく一週間が終わった

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世界的な株安、極めて不安定な金融市場、どうしますバーナンキさん?




(写真: http://brokershandsontheirfacesblog.tumblr.com/

200日移動平均線の壁

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航空会社の売りが目立ち、航空株指数が6.55%の大きな下げになった。下が日足チャートだ。




見てのとおり、今回も下降する200日移動平均線がレジスタンスになった。200日移動平均線は、長期トレンドを把握するために、多くの投資家たちに利用されている。



上は、ドル指数の日足チャートだ。既に、50日(1)そして200日移動平均線(2)を突破して明確なアップトレンドだが、なぜドルが買われているのだろうか?アンディー・シング氏(savingtoinvest.com)は、こう説明している。

「世界的な不景気が顕著になり、新興市場の株、それに原油など商品への投資が魅力的でなくなった。そのため、それらを売却した資金が米ドルに換えられている。」


S&P500指数の日足チャートに移ろう。




16日の安値付近で下げ止まり、午後、マーケットはラリーを展開して、目立つ下ヒゲを作って終了した。


個別銘柄を見てみよう。




Willis Group Holdings Ltd. (WSH) 日足

ギャップダウンでスタートを切り、10日の安値を下回って引けた。出来高も膨大だ。下は10分足。



レンジの下辺割れで売る方法がある。


良い週末をお過ごしください。



CIA

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子ども向けの、CIA(米中央情報局)のホームページがあるとは知らなかった。




ゲームもあるから、興味のある方は、下をクリックしてほしい。

CIA

奇妙な写真

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(写真:http://frinko.com/whats-wrong-with-this-picture-2.html
なんかヘンだ。。。




まるで廃業セール

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またしても、マーケットは大幅な下げとなり、アート・ホーガン氏(Jefferies & Co)は、こう語っている。

「月曜、それに火曜は、売られる銘柄が、ある程度限定されていた。しかし、今日のマーケットは全く違う。とにかく業種に関係なく、あれもこれもと売られ、まるで廃業セールといった様相だった。」

S&P500指数の日足チャートを見てみよう。



ダウントレンドでは、当たり前だが、切り下がる高値と安値が特徴になる。しかし、8、9で分かるように、一段高い安値が形成されているから、マーケットが完全なダウントレンドに戻るには8の安値を割る必要がある。言い換えれば、8と9の安値が、サポートになる可能性がまだ残っている。


マーケット終了後、アマゾン・ドット・コム(AMZN)が発表した第3四半期の一株利益は、予想された25セントを上回る27セントだった。しかし、年間通算収益見通しを、193億5000万ドルー201億ドルから184億6000万ドルー194億6000万ドルに引き下げた。

質問:時間外取引で、アマゾンは上げているでしょうか、それとも下げているでしょうか?

正解:




(ヤフー・ファイナンスから)

通常取引終値(1):49ドル99セント、マイナス0.48%

時間外取引(2):43ドル20セント、マイナス13.58%


個別銘柄を一つ見てみよう。



Merck & Co. Inc. (MRK) 日足

ベアフラッグ下辺のテスト中だ。売り候補リストに入れておこう。









ヤフーとアップル

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質問1:マーケット終了後、ヤフー(YHOO)は予想以下の決算を発表し、更に10%に及ぶ社員削減を発表しました。さて、株価の方は時間外取引で上げているでしょうか、それとも下げているでしょうか?

正解:



通常取引終値(1):12.07 -6.14%

時間外取引(2):12.87 +6.63%


質問2:アップル(AAPL)の利益は26%の上昇でしたが、全体の売上は、アナリストの予想に達することができませんでした。アップルは、時間外取引で上げているでしょうか、それとも下げているでしょうか?

正解:



通常取引終値(1):91.49 -7.06%

時間外取引(2):102.52 +12.06% 


S&P500指数の日足チャートに移ろう。



金曜の高値を突破することが出来ず、冴えない引け方になったが、前日月曜の安値を割ることはなかった。下は15分足。




赤がレジスタンスライン、そして青がサポート・ゾーンだ。


もう一つチャートを見てみよう。




Dominion Resources, Inc. (D) 日足

下降する20日移動平均線の下に、三角形が形成されている。ブレイクダウン候補リストに入れておこう。



(CNNから)

ガソリンの値段が下がっていますが、あなたの運転量に変化はありますか?

・引き続き運転量は控え目  66%

・いつもと同様に変わりなく運転している 33%

・運転量が増えた 2%

総回答数 10277




ベアがブルになった

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売り手として有名な、ダグ・カシュ氏が株に対する強気な見方を発表した。強気になった理由として、氏は、7つの理由を挙げている。

1、立ち直り始めた金融市場。LIBOR金利が4.00%に下がり、銀行が金を貸し始めた。

2、世界的に広がる金融機関救済の動き。週末、韓国、オランダ、中南米の国々が金融機関救済に加わった。 

3、金融機関を除けば、米国企業のバランスシートは、まだ比較的健全。

4、広域にわたる商品市場の下落で、インフレの心配がなくなった。

5、回復の始まるのは2010年に入ってからと思われるが、米国住宅市場は、ほぼ底を打った。

6、消費者信頼感は最低のレベルに転落した。

7、まだ静かだが、吸収合併の動きが見られるようになった。



チャートを二つ見てみよう。




Medtronic, Inc. (MDT)  日足

1-2-3ボトムの可能性がある。月曜の高値(3)突破が買いシグナル。狙いは2の高値、または下降する20日移動平均線だ。



Wynn Resorts Ltd. (WYNN) 日足

下降するトレンドラインの突破に失敗し、冴えない引け方となった。先週の安値が試されそうだ。



許せん!

週末、英国のガーディアンが、こんな報道をしている。

ウォールストリートに、金融安定化法案の10%に相当する700億ドルのボーナス

1929年の暴落以来、世界は最悪の金融危機に襲われている。しかし、今年の報酬として、700億ドルのボーナスがウォール街の社員たちに支払われようとしている。

ゴールドマン・サックス、それにシティグループは政府から救済資金を受け取る立場であるにもかかわらず、両社の社員にもボーナスが支給される。更に、政府からの救済資金を受け取る条件の一つに、必要以上のボーナスや報酬の禁止がある。

http://www.guardian.co.uk/business/2008/oct/17/executivesalaries-banking

マーケットのムード

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http://bigpicture.typepad.com/comments/2008/10/wall-street-rug.html




ベアが安心しきっている。 ということは、、、、、

変な死因

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frinko.comより)

31才の男性が、コンドームに殺された、という変なニュースだ。

コンドームを頭からかぶって窒息死、ということらしいのだが、裸の死体の横には空になった笑気ガスの缶があったという。

1-2-3ボトム

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木曜のマーケット終了後、グーグル(GOOG)が予想を上回る第3四半期の決算を発表し、時間外取引で大きく上げている。




(ヤフー・ファイナンスから)

1、通常取引の終値: 353ドル2セント

2、時間外取引: 389ドル16セント +10.24%



10月14日の高値(A)は394ドル50セントだから、グーグルは時間外取引で、この高値まで約5ドルの位置まで迫っている。もちろん、Aの高値突破は買いシグナルになる。


グーグルのような大きな上げではないが、好決算発表で、IBMも時間外取引で買いを集めている。



(ヤフー・ファイナンスから)

1、通常取引終値: 91ドル52セント

2、時間外取引: 93ドル70セント +2.38%

両社とも巨大なS&P500銘柄だから、金曜のマーケットに好材料となりそうだ。


S&P500指数の日足チャートに移ろう。




反発ラリーを展開して、マーケットは、ほぼ高値引けとなり、1-2-3ボトムが形成される可能性がある。




1-2-3ボトム: 一般的には2の高値突破で買いを入れる。



多くの銘柄に、上のS&P500指数と同様なパターンが形成されている。一例を挙げよう。




Exelon Corp. (EXC) 日足

皆さんなら、これをどんなタイミングで買うだろうか?もちろん、一般的に言われるように、2の高値突破を待つのも良いが、実はこのチャートにヒントが隠れている。








3の高値突破が買い。そして2の高値がターゲットになる。もし、2の高値も突破なら、そこが2度目の買い場だ。