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1月, 2008の投稿を表示しています

猛獣

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コワイ!(笑)

極端な寄付き

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S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の5分足チャートから見てみよう。



円で囲ったが、SPYはギャップダウンして、ボリンジャーバンドの下限を割って寄付いた。

ボリンジャーバンドの中央の線は20移動平均線、そして上限バンドと下限バンドは、中央の移動平均線から2標準偏差離れた場所に引かれている。統計的に言えば、値動きの95.5%は2標準偏差内に収まる。だから、今日の寄付きのように、株価が外へ飛び出た時は、平均回帰性という言葉を思い出してほしい。

それでは、マーケットと反対に動く、ボラティリティ指数(VIX)の5分足チャートを見てみよう。



こちらは、上限バンドを飛び越えての寄り付きだ。繰り返すが、こんな時は平均回帰性を思い出してほしい。言い換えれば、株価は中央の移動平均線に戻るということだ。

既にお気付きと思うが、SPYをトレードする時は、逆指標になるボラティリティ指数の利用をお勧めしたい。

目立ったヘッドライン

アサヒ・ドット・コムから

「第三者の受精卵で60歳女性が出産 長野・根津院長発表」

諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘(やひろ)院長は31日、記者会見し、米国で第三者の受精卵の提供を受けて妊娠した60歳の独身女性が出産したことを明らかにした。  根津氏の説明によると、女性は帰国後、日本国内で診察してくれる医療機関を探したが、数カ所に断られた後、クリニックを訪れたという。

金利引下げ直後の動き

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上は、S&P500指数に連動する、スパイダーの10分足チャートだ。

A:金利引下げニュース

B:失速

なぜBが頂点になったのだろうか?答えは、日足チャートにある。



下降する20日移動平均線、そして38.2%の値戻しレベル(10月11日の高値から1月22日の安値で測定)が壁になったわけだ。

引け間際の失速は、大手債券保険会社の格下げが原因、とマスコミは報道している。

新サイト登場!

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下は、住宅建築銘柄に投資する上場投信、SPDR S&P Homebuilders (XHB)の週足チャートだ。



米国住宅市場のスランプを反映して、全く冴えない展開だが、信じられないウェブサイトがスタートした。

ホームページの名前はyouwalkaway.com。これでは読みにくいからスペースを入れると、you walk away .comになる。walk awayには、立ち去る、遠ざかる、責任を逃れる、ほっておく、といった意味があるのだが、何をするサイトか見当がつくだろうか?

それでは、実際にサイトを見ていただこう。

http://www.youwalkaway.com/





そして、こんな事が書かれている。




あなたは独りぼっちではありません。 この3年間で、290万件以上の住宅が抵当流れになっています。

更にページは、こう進んで行く。



もしあなたが、抵当流れ処分を考えているなら、下記の質問に答えてください。

・月々の住宅ローンの支払いに疲れきっていませんか?

・住宅資産は、ほとんど無い状態ですか?

・住宅が中々売れなくて困っていませんか?

・住宅市場の暴落で自宅の価格が大きな悪影響を受けていませんか?

・もし向こう8カ月間またはそれ以上の期間、住宅ローンの支払いはゼロ、そして借金ゼロで現状から逃げられることが可能なら、あなたはどうしますか?

これでお分かりになったと思うが、youwalkaway.comは、住宅ローンの支払いに困っている人たちに、抵当流れ処分のアドバイスをする会社だ。正に、言い方は悪いかもしれないが、消費者に住宅ローンからwalk awayすることを勧めているわけだ。

ここで皆さんに質問しよう。米国住宅市場は、今年中に底打ちになるだろうか?


警察官としてあるまじき行為で誠に遺憾

asahi.com

「児童買春の疑いで逮捕 山口県警下関署の巡査部長」

山口県警監察官室は29日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、同県警下関署海峡交番所属の巡査部長、佐伯隆之容疑者(33)=同県下関市王 司川端1丁目=を逮捕したと発表した。調べに対し「自分の車でホテルに行き、少女に1万5000円前後を渡した」と、容疑を認めているという。  調べでは、佐伯容疑者は07年6月下旬ごろ、同県防府市のホテルで、18歳未満であることを知りながら当時16歳の少女に金を渡してみだらな行為をした疑い。勤務日ではなく、少女とは以前から面識があったという。  県警の石田貞男・首席監察官は「警察官としてあるまじき行為で誠に遺憾。事実関係を調査して厳正な処分を行う」との談話を出した。

目についた見出し

asahi.comから

「副検事、特急列車「止めて」 松本駅乗り過ごし停車」

長野県内を走るJR篠ノ井線で今月10日午後1時ごろ、大阪発長野行き特急「しなの」に乗っていた松本区検の40歳代の男性副検事が松本駅を乗り過ごし、 本来なら通過する次の駅で停車させて降りていたことがわかった。副検事は長野地裁松本支部での公判に出る予定で、「どうにかしてもらえませんか」と車掌に 頼み込んだという。

(中略)

JR東日本は、急病人や不法行為の発生といった異常時に臨時停車する判断基準を設けている。同支社広報室は「公の業務なので、降車してもらう方が良いと判断した」としている。

月曜の米国株式市場

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S&P500指数の、30分足チャートから見てみよう。



50%の値戻しレベル(23日の安値から25日の高値で測定)がサポートになり、指数は反発ラリーを展開して高値引けとなった。それでは、日足へ移ろう。



Aで分かるように、今日の反発は、一旦金曜の安値を割ってからだから、売り手は騙された、と思っているかもしれない。更に、トレンドライン(B)も突破するようなら、売り手は空売りの買い戻しに忙しくなることだろう。

29、30日の二日間にわたって、FOMC(連邦公開市場委員会)が開かれる。マーケット関係者は、0.25ポイントの追加利下げを期待している。

マーケットを振り返ってみよう

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上は、S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の週足チャートだ。陰線が4本続いていたが、ついに150%の値戻しレベル(2007年の安値と高値で測定)がサポートになって、反発ラリーが展開された。もちろん、上ヒゲが目立つ陽線だから、極めて強い、という引け方ではない。

それでは、日足チャートへ移ろう。


A:2007年の安値

B:150%の値戻しレベル

C:包み線

弱気な、Cの「包み線」で分かるように、Bが再テストされる可能性があることを頭に入れておこう。

週末だ。。。

しかし、雨が降っている。

日足と15分足

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こんなニュースを見つけた。chinadaily.comによると、中国には1億3600万人の株投資家がいるが、その70%が低所得者と中間所得者で占められている。

去年、中国で開設された新規口座数は3200万に及び、これは2006年度の10倍に相当する数値だ。更に、約10%の新投資家たちは、株は絶対に儲かる、と信じている。

さて、これも中国からの話題だ。

ロイターからだが、Hebei大学は、440人の学生に対して、期末試験を受けることを禁じた。理由は、これらの学生が授業料を払わなかったためだ。なぜ授業料を払えなかったのだろうか?正解は、株を買ってしまったからだ。

米国マーケットに戻ろう。



上は、S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートだ。これで三本連続の陽線となり、壁になる可能性がある、8月の安値(1)と下降する短期トレンドライン(2)に接近中だ。15分足をチェックしよう。



見てのとおり、横ばいゾーンが形成されている。上辺の突破で買ってもよいが、日足に示した、2つの壁に注意しよう。下辺割れなら、もちろん空売りだ。

ダウ指数に連動する、ダイヤモンド(DIA)にも同様なパターンが出来上がっている。



DIA 日足



DIA 15分足

今日のヘッドラインから

マグロから高水準の水銀 NYのすし店、鉄火丼中止も

報道したのはニューヨーク・タイムズ紙。20店舗で購入したすしを分析したところ、5店のマグロに食品医薬品局(FDA)が販売停止にできる基準値 1ppmと同等かそれ以上の1~1.4ppmの水銀が含まれていた。5店以外のマグロの多くからも、環境保護局(EPA)のみなす摂取許容量に照らし高水 準の水銀を検出。多くはトロに用いられる高級魚クロマグロだった。(時事)

水曜の米国マーケット   株と国債

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先ず、S&P500指数の15分足チャートを見てみよう。


長い陰線(1)で分かるように、マーケットは弱いスタートを切った。しかし、午後は一転反発となり、力強いラリー(2)が展開され、終了間際にはギャップゾーン(3)を突破した。

上のチャートと比較してほしいのが、国債に連動する、iShares Lehman 20+ Year Treas Bond (TLT)の15分足チャートだ。


一目瞭然、株式市場とは正反対の動きだ。これは、いったい何を意味するのだろうか?一つ考えられるのは、国債を利食って、売り叩かれ割安になった株に資金が移動した可能性がある。もちろん、ここが株式市場の底かどうかは分からないが、S&P500指数の月足チャートをチェックしてみよう。



38.2%の値戻しレベル(2002年の安値から2007年の高値)が、一先ずサポートになったようだ。

目についたヘッドライン

asahi.comから

「風俗店女性に判事かみつく 示談成立後、依願退官」

かんだ場所は唇、ということだ。

恥ずかしい話だね。

火曜の米国株式市場を振り返って

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連銀は、月末に予定されたFOMCを待たずに、火曜のマーケット開始約1時間前、0.75ポイントの緊急金利引下げを発表した。これで、FF金利は3.50%、そして公定歩合は4.00%になった。

この利下げに関して、エディー・エルフェンベイン氏(ファンド・マネージャー)は、こんなことを語っている。

「連銀の立場になって考えてほしい。今日の利下げ前、国債5年物の利回りは、フェデラル・ファンド(短期金利)より160ポイントも低かった。もし、あなたが銀行なら、こんな現状では融資などする気になれないはずだ。下手にそんなことをするより、銀行の資金を、長期国債ファンドに投資することだろう。今日の利下げは、執拗に協力を拒む国債市場に対する措置だ。」

それでは、S&P500指数の日足チャートに移ろう。


長い下ヒゲ(A)が形成された。形としては、「トカゲの尻尾」と呼ばれる買いシグナルだ。もちろん、大上昇を期待するのではなく、短期トレンドライン(B)が目標になる。15分足もチェックしてみよう。


ギャップの上辺突破を合図に、買いを計画している人もいることだろう。

日足に戻ろう。Aの長い尻尾は、強気なパターンと解釈されているわけだから、もしAの安値を割るような事態が起きれば、更に大きく下げる可能性があることを頭に入れておいてほしい。

言うまでもなく、マーケットは売られ過ぎだ

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上のチャートは、S&P500指数に属する銘柄の、何パーセントが200日移動平均線より上にあるかを示したものだ。200日移動平均線は、長期トレンドを見るために利用され、この移動平均線より下にある株に投資してはいけない、と教える本が多い。もし、この言葉を信じるなら、現在投資対象になるS&P500銘柄は、たった95銘柄しかない。まったく惨たんたる状態だ。

それでは、プット/コール・レシオに移ろう。


かなりの高レベルに達し、投資者は完全に弱気になっている。(1より上の数字は弱気、1より下は強気を表す。)皆が皆、これだけ悲観的になっているわけだから、マーケットは、そろそろ一時的な底打ちになりそうだ。

大衆の逆を行くことで有名なファンドマネージャー、ダグ・カシュ氏は、こう語っている。「怖さのあまり、手がふるえる時に買い、自身満々な時は売るべきだ。」

もちろん、皆が弱気すぎる、というだけの理由で、ここで無闇に買うことは奨められない。今日のマーケットで、最も嫌われているのは金融セクターだから、相場の転換点をつかむために、銀行セクターと証券セクターに注目してほしい。



銀行セクター指数(週足)



証券セクター指数(週足)

覚えておいてほしいことは、金融セクターの下げが止まらないかぎり、下げ相場は続くということだ。

連休!

月曜はキング牧師の日です。

UFO

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asahi.comから

UFO? アルゼンチン空軍が調査 「無線に応答なし」

2008年01月18日22時21分

 アルゼンチン中部リオクアルトで、空を飛ぶ光る物体を多くの住民が目撃し、EFE通信などによると同国空軍が「飛行機や人工衛星ではない」として調査を始めた。

 謎の物体が目撃されたのは15日午後10時半ごろ。長円形で黄色く光り、高速で東から西へ飛んだという。地元の空港管制官が高度や機種、飛行ルートを申告するよう無線で呼びかけたが応答はなく、空港上空を飛行後、姿が見えなくなったという。

ボラティリティ指数

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ひどいマーケットが続いているが、先ず、ボラティリティ指数とS&P500指数の日足チャートを見てみよう。



ボラティリティ指数



S&P500指数

A、Bのように、ボラティリティ指数が大きく外に飛び出る時は、マーケットの底が近い。今日の引け(C)を見てほしい。ボラティリティ指数は、大陽線を描いて、上限バンドを大幅に上回って終了だ。もちろん、Bの時のように、まだ数日間の下げが続くかもしれないが、短期ラリーの可能性があることを頭に入れておきたい。(ボラティリティ指数には、恐怖指数という別名があり、投資心理の測定に役立つ。)



上は、プット/コール・レシオだ。(1より上は弱気、そして1より低い数値は強気を示す。) 1.53という高い水準で分かるように、投資者たちは、かなり悲観的になっている。言い方を換えれば、皆が皆、下げを予測しているわけだから、そろそろ売り物が出尽くしになりそうだ。

命がけの旅

Nikkei Netから

大使館によると、昨年5月から10月の半年間で高山病などで死亡した日本人は女性1人を含む8人。チベット自治区で5人、青海省で2人、甘粛省で1人が死 亡し、8人のうち6人は60歳以上で最高齢は88歳の男性だった。発症後、日本に搬送し命を取り留めたケースが2件あった。

詳細は下記でどうぞ。

www.nikkei.co.jp

オイル銘柄

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不景気懸念で、石油会社が売られている。先ず、Exxon Mobil (XOM)の日足チャートを見てほしい。



強力なサポートレベルになっている、200日平滑移動平均線のテスト中だ。

チャートを拡大しよう。



テストされているのは200日平滑移動線だけではなく、メガホンの下限もテスト中だ。水曜の高値突破で買う方法がある。



Smith International Inc. (SII)日足

Exxon Mobil (XOM)と同様に、200日平滑移動平均線に支えられている。これも、水曜の高値突破が買いシグナルになる。

面白いタイトルですね

「キャバクラは日本の文化なり」

長野県松本で、コーヒー店を経営されている斉藤さんのブログです。

こんな感じで始まります。

「成人式のヘアー・スタイルだけに注目すると、女はキャバ嬢で、男はホスト。」

続きは、こちらへどうぞ。

Espresso Diary@信州松本

インテルと半導体セクター指数

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火曜のマーケット終了後(日本時間では水曜の午前中)、インテル(INTC)がガッカリな決算を発表し、時間外取引で13%を超える下げになっている。



上は、インテルの通常取引終了時点での日足チャートだ。時間外取引では19ドル48セントだから、この分をチャートに含めると、下のようになる。



インテルは、18銘柄で構成される半導体セクター指数の一銘柄であり、大型株インテルの不調は、このセクターに悪影響になる。

それでは、半導体セクター指数を見てみよう。



これは日足だが、インテルの大幅な下げで、形成されている横ばいゾーンを割る可能性がある。と言っても、この指数をトレードするわけにはいかないから、半導体株に投資する上場投信、Semiconductor HOLDRs (SMH)に注目してみるのも面白いだろう。

こんな情報がある。



http://finance.yahoo.com/q/hl?s=SMH より)

これは2007年12月31日時点での、Semiconductor HOLDRs (SMH)が投資している、主な半導体銘柄だ。円で囲ったが、インテルには、何と24.18%の資金が割り当てられている。ほぼ四分の一のポートフォリオがインテルだから、今日の時間外取引での下げは痛いはずだ。



上は、日足ではなく、Semiconductor HOLDRs (SMH)の月足チャートだ。現在サポートゾーンの下限がテストされ、明日の取引が注目される。

月曜の米国株式市場

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ダウ:+171.85(+1.36%) ナスダック:+38.36(+1.57%)

S&P500指数に連動する、スパイダー(SPY)の日足チャートを見てみよう。



安値から反発中だが、矢印で示したように出来高は減り、買い手に力強さが感じられない。下降する移動平均線で分かるように、マーケットのトレンドは下げ方向だから、ここでの買いは要注意だ。

30分足チャートへ移ろう。



見てのとおり、Aのギャップがレジスタンスになっている。もう少し上昇したところで、空売りを考えているトレーダーが多いことだろう。

差別のような気がするのだが、

朝日から

義足ランナー、五輪出場は不可 国際陸連「競技力向上」

2008年01月14日21時44分

 障害者の陸上で両脚に障害があるクラスで短距離3種目の世界記録を持つオスカー・ピストリウス(南アフリカ)が北京五輪出場を求めていた問題で、国際陸連は14日、ピストリウスの義足は規約で禁じる「競技力向上を手助けする人工装置」にあたるとし、国際陸連のルールで開かれる一般の大会への出場を禁じると発表した。北京五輪への出場も認められない。

 国際陸連は昨年11月、ドイツで本人と一般選手5人を集めてテストを実施、ピストリウスは一般選手と同じ速度で走るとき、約25%少ないエネルギー消費で足りることなどの優位性が明らかになった。


うーん、素直に納得できない説明だ。

これ覚えてますか?

百恵ちゃんも歌ってましたね。

個別銘柄

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Agrium (AGU) 日足

サポートレベル(青)のテストに成功したようだ。金曜の高値突破で買う方法がある。



Genzyme (GENZ) 日足

弱いマーケットに影響されず、高値圏でレンジを形成している。ブレークアウト候補として監視したい。

空売り候補を二つ挙げよう。



Las Vegas Sands (LVS) 日足

安値圏でレンジを形成している。



Gymboree (GYMB) 日足

50日移動平均線が壁になり、安値からのプルバックが終了したようだ。

マーケットの復習をしてみよう

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上は、S&P500指数の週足チャートだ。三本連続の陰線が形成され、1375付近を走るサポートラインがテストされている。ここが割れるようなら、「ベアマーケット入り」を宣言する人たちが、大きく増えることだろう。



投資心理を見る、プット/コール・レシオは0.93を示し、わずかに強気が優勢だ。(1は中立。1より上の数値は弱気。1より下の数値は強気。)



これは、S&P500指数に属する銘柄の、何パーセントが50日移動平均線より上にあるかを示したものだ。(50日移動平均線は、中期トレンドを見るために利用される。)極めて低いレベルで分かるように、マーケットは明らかに売られ過ぎだ。

週末だ!!!!!

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今週末は日本酒で行きます!

おい、ここで何をしてるんだ?

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ロイターから

ポーランドでの出来事だ。

ある男性が売春宿を訪れた。さっそく、今夜の女性を選ぼうと見回すと、何と妻の顔が見えるではないか。

これで14年間の結婚生活にピリオドが打たれた。

久しぶりに見る続伸

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スパイダー(SPY S&P500指数に連動) 日足



上ヒゲが少し目立つのが気になるが、何とかSPYは、以前のサポートラインを越えて終了した。30分足へ移ろう。



矢印で示したように、20移動平均線が上向きになり始めた。言うまでもなく、次の難関は、頭上に控えるギャップ(A)だ。